Арбитраж форекс

Арбитраж форекс

Шаблонно сложные, многоэтажные выкладки, профессионально разбирающихся в этом вопросе профи, мало что дают трейдеру, желающему попробовать свои силы в арбитражной торговле. Доступно объяснить, используя понятную терминологию, получается не у всех, но я попытаюсь упрощенно обрисовать свой взгляд на этот вопрос на примере парного трейдинга. Почему именно этот вид арбитража? Ответ прост - робот уже готов и делает то, для чего создавался. По сути я опишу торговлю советника "Octopus Arbitrage", добавив кое-какие моменты, без которых не обойтись и отжав всю "воду" ценной, но на мой взгляд не нужной в практическом применении информации. И без математических выкладок тема достаточно насыщена нюансами. Если раскладывать все по полочкам, не всякий осилит сей скучный документ), а я хотел бы, чтобы было интересно и полезно. И так начнем...

Первое, без чего не обходится арбитраж форекс - это корреляция. Это понятие где только не применяется, но нас интересует узкое направление - корреляция инструментов рынка форекс, которую можно использовать для получения безрисковой прибыли. На форекс есть много валютных пар, индексов, которые в силу фундаментальных причин двигаются в течение продолжительного времени с достаточно высокой степенью синхронности. Это и есть нужный для нашей торговли момент. Именно это явление дает возможность заработка в парном трейдинге. Чем меньше рассогласование в ценовом движении двух инструментов, тем больше величина их корреляции. При 100% совпадении коэффициент корреляции достигнет единицы. Пары с показателем выше 0.8 можно успешно использовать на практике в парном трейдинге. Для примера рассмотрим корреляцию валютных пар EURUSD и GBPUSD. Значительные периоды эти пары синхронно отрабатывают большую часть событий на рынке, но иногда на них случаются довольно большие "рассогласования", В такие моменты открыв встречные позиции на каждой паре можно получить прибыль, подождав какое-то время восстановления прежнего значения корреляции.

Арбитраж форекс

Арбитраж форекс

Судя по картинке, ничего сложного в стратегии парной торговли нет, можно извлекать прибыль вовремя открывая-закрывая разнонаправленные сделки. Но на практике возникают некоторые проблемы, одна из которых то, что валютная корреляция величина не постоянная и смещение коэффициента корреляции может продолжаться неопределенное время, превысив при этом все ожидаемые уровни и сроки. Возникает вопрос, когда открывать встречные сделки так, чтобы не попасть в продолжительную просадку?
В эксперте Octopus Arbitrage эта проблема решена при помощи "неторгуемого сектора" (параметр MZ). Это работает следующим образом: робот анализирует корреляционное взаимодействие инструментов на которыe поставлен за определенный период (параметр Period_Ratio), и если пиковое значение, заданное MZ в какой-то момент будет достигнуто, робот выставит два отложенных ордера в соответствующих направлениях на каждой паре и будет тралить их за ценой до включения. Обработка сделок после включения предусматривает все возможные варианты развития событий. Советник выбирает соответствующий алгоритм и работает с каждой парой сделок отдельно. Чем больше заданное значение MZ, тем  выше вероятность компенсации корреляционной аномалии. Так же имеет смысл начинать торговлю не сразу после расхождения валют, а только после начала противоположной тенденции. В Octopus Arbitrage предусмотрена такая функция (UseRegression), советник ждет начала корреляционного отката и после начала регрессии открывает сделки. Это сокращает просадки и время жизни сделок.
Что касается самой торговли в "разрешенном" секторе. После выставления первой пары ордеров робот ждет условий для закрытия или выставления дополнительных пар. При этом крайняя торгуемая пара оставляется в рынке с защищенной StopLoss прибылью и не модифицируется (режим Amnesia) до закрытия предыдущих пар ордеров. В дальнейшем эксперт отдельно работает с этой парой, модифицируя StopLoss, фиксируя растущую прибыль.

 арбитраж форекс

таким образом можно использовать для безрискового входа в долгосрочные сделки, при необходимости отключая автоторговлю. Робот Octopus Arbitrage может осуществлять арбитраж форекс на любых коррелирующих инструментах. Хорошие результаты на индексах, где редкие рассогласования быстро компенсируются, в таких условиях происходит быстрое закрытие сделок и практически отсутствуют просадки при торговле.   Калькулятор корреляции >>>

 

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.