• Роботы для торговли на Forex

Фиксированно-пропорционный метод управления капиталом при торговле на финансовых рынках.

Любой трейдер знает, что на финансовых рынках наибольшую выгоду приносят сделки, заключенные в то время, когда на рынке идет устойчивый тренд. Большинство торговых стратегий основано именно на том, чтобы открывать сделки только в направлении тренда. Но в то же время каждый трейдер знает, что в состоянии тренда рынок находится не более 15-25% времени. В остальное время он находится в состоянии флета. Причем чем дольше длится это состояние, тем более сильным и долгим будет последующий тренд. Поэтому желание попасть в начало тренда является вполне естественным для любого биржевого спекулянта, ведь если дождаться его подтверждения, то можно упустить значительную часть прибыли. Это желание и является причиной преждевременного открытия сделок, многие из которых заканчиваются пусть незначительным, но убытком. Причем чем дольше длится флет, тем больше бывает убыточных сделок. И здесь перед трейдером встает вопрос: а хватит ли ему средств на депозите пережить эту череду убытков? Ответ на этот вопрос зависит не столько от торговой системы трейдера, сколько от его грамотного управления своим капиталом. Одним из самых эффективных способов управления капиталом является фиксированно-пропорционный метод Райана Джонса. Об этом методе поговорим подробнее.

Впервые этот метод предложил американский трейдер Райан Джонс в конце 20-го века в своей книге «Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами». Этот метод позволяет трейдеру контролировать одновременно и риски и доходность, что особенно важно потому, что зависимость между ними не линейна. Сокращение рисков в два раза приводит к более чем трехкратному уменьшению доходности. Минусом книги Джонса, по мнению многих читавших ее трейдеров, является слишком запутанное объяснение казалось бы элементарных вещей. Поэтому суть фиксированно-пропорционной стратегии проще понять, рассматривая конкретный пример.

Допустим, у Вас на счете имеется $1000 и вы торгуете, используя плечо 1:100. Это допущение взято исходя из того, что возможность такой торговли предоставляет большинство дилинговых центров как в России, так и за ее пределами. Ключевым понятием в стратегии управления капиталом по Райану Джонсу является Дельта — количество пунктов, которое должен заработать определенный лот для того, чтобы объем этого лота мог быть увеличен на 1. Подробнее об этом поговорим чуть позже, а пока разберемся, как определить размер начального лота. Мистер Джонс очень подробно и непонятно описывает этот процесс в своей книге. Мы поступим проще. Примем, что максимально допустимый совокупный риск равен 10% депозита. Это допущение принято исходя из опыта торговли трейдеров, утверждающих, что меньший риск приводит к резкому сокращению доходности, а больший риск приводит к трудно ликвидируемым просадкам депозита. То есть максимально допустимый объем позиции при плече 1:100 будет равен 1 минилоту. Теперь определим, сколько нужно иметь на счете, чтобы начать торговать объемом 2 минилота. Исходя из того, что риск не может превышать 10% депозита, 2-мя минилотами можно начинать торговать, когда на счете будет $2000. Теперь определим, сколько пунктов необходимо заработать 1-м минилотом, чтобы увеличить депозит с $1000 до $2000. Для простоты понимания примем, что для этого нужно заработать 1000 пунктов. Вот эти 1000 пунктов и будут Джонсовской Дельтой в нашем примере. То есть для того, чтобы увеличить объем позиции на 1 минилот, необходимо, чтобы предыдущий объем заработал 1000 пунктов.

Теперь рассмотрим, каким образом будет работать предложенная Джонсом стратегия в целом. Итак. При достижении депозитом значения $2000, мы начинаем торговать 2-мя минилотами. Каждый из них должен заработать Дельта пунктов — в нашем примере 1000. В этом случае, размер депозита увеличится до $4000. После этого мы можем начать торговать 3-мя минилотами. Когда каждый из них заработает Дельта пунктов, на счете будет $7000. После этого мы начинаем торговать 4-мя минилотами до достижения счетом $11000 и так далее. Таким образом, объем позиции растет пропорционально размеру депозита, а значение Дельта — количество пунктов, которое зарабатывает каждый лот — не меняется. Отсюда и произошло название метода — фиксированно-пропорционный.

Использование подобного метода управления капиталом позволяет сохранить поистине невероятную доходность от операций на финансовых рынках и при этом жестко контролировать риски этой торговли. Так, в нашем примере, если после начала торговли 4-мя минилотами мы попадаем в череду убыточных сделок, то объем позиции можно уменьшить, не дожидаясь, пока значение депозита будет равным $4000.

Соблюдение принципов фиксированно-пропорционного метода управления капиталом позволяет сохранить средства на счете даже после череды убыточных сделок, достаточно быстро ликвидировать просадку счета после начала тренда и делает прибыльной даже не совсем идеальную и доходную торговую систему.

Поделиться статьей
Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki

Все права защищены © 2019 Fx-robot.ru